%Considere o equilíbrio dos modelos de Solow e Ramsey (slides 10 e 36 da
%Aula 2, respectivamente). Altere as equações para ao invés de ter um
%coeficiente constante A de TFP, a produtividade é dada pelo processo AR(1)
%onde At = eat , tal que: a(t) = pho(a(t-1)) + sigma(t); onde var(e(t)) = sigma^2(e(t))
%Considere os parâmetros beta= 0.99, gama = 0.02, delta = 0.025, sigma = 1 , alfa = 0.3, 
%rho = 0.95 e sigma(e) = 0.007. 
%Para o modelo de Solow, use s = 0.2.
%(a) Crie dois arquivos, solow.mod e ramsey.mod, que resolvam os modelos
%de Solow e Ramsey no dynare separadamente. Estes arquivos devem solicitar o Dynare para log-linearizar o modelo.
%Mais uma vez o modelo do tipo log-linearizado que é extremamente cobrado em listas 
%porém fracamente explicado em aula ou monitoria
%%SOLOW


var y c k i w r A;
varexo ea;
parameters beta, gama, sigma, delta, alpha, rho, s;   


delta = 0.025; 
alpha = 0.3; 
beta  = 0.99;
gama  = 0.02;
sigma = 1;
rho   = 0.95;
s     = 0.2;
   
model;
  %  k = 1/(1+gama)*(s*A*(k(-1)^alpha)+(1-delta)*k(-1));
exp(k+1) = 1/(1+gama)*(s*exp(y)+(1-delta)*exp(k));  %%%OK

  %  y = A*k(-1)^alpha;  
exp(y)= A*exp(alpha*k); %%%OK

  %  c = (1-s)*A*k(-1)^alpha;
exp(c) = (1-s)*exp(y);       %%%OK

  %  i = s*A*k(-1)^alpha;
exp(i)= s*A*exp(alpha*k);  %%%OK

  %  r = alpha*A*k(-1)^(alpha-1);
exp(r)= alpha*A*exp((alpha-1)*k);  %%%OK
  
  %  w = (1-alpha)*A*k(-1)^alpha;
exp(w)= (1-alpha)*A*exp(alpha*k);  %%%OK

A = rho*A(-1) + ea;   %%%OK

end; 

initval;
    y = log(1);
    c = log(1);
    w = log(1);
    k = log(1);
    i = log(1);
    r = log(1.01);
    A = 1;


end;
steady;

shocks;
var ea = 0.007^2;
end; 


stoch_simul;